Forex equity curve trading

Negociando a curva da equidade Juntou-se a março de 2006 Status: Membro 46 Posts Esta idéia pode parecer um pouco de campo esquerdo, mas eu estaria interessado em pensamentos de pessoas. Encontre qualquer sistema que tenha prolongado a perda e ganhando bifes (uma curva de equidade zig zag lisa e voltada). Quando o lucro virar inverter os sinais. O próprio sistema é irrelevante, fornecendo spreads não representam a maioria da perda de trades. A idéia é aproveitar a mudança da natureza dos mercados. Enquanto o sistema continuar a ter êxito e falhar em riscos você está fazendo OK. Se algum dos seus sistemas falhou gera este tipo de curva de patrimônio, você pode ter algo depois de tudo. EXPERT ADVISOR EQUITY CURVE TRADING Qualquer programador forex irá confirmar que os sistemas básicos de negociação mecânica são cíclicos. A razão para isso é que os sistemas são projetados em observações estatísticas que, principalmente, se aproveitam dos mercados de tendências ou dos mercados paralelos. Considerando a natureza cíclica dos mercados que flutuam com a volatilidade, o desempenho dos sistemas está sujeito às condições do mercado. Geralmente, em níveis de volatilidade elevados, os sistemas de tendências funcionam bastante bem, e os sistemas laterais tendem a falhar. Da mesma forma, em cenários de baixa volatilidade, os sistemas de alcance funcionam enquanto o atraso dos sistemas de tendência. Portanto, independentemente da natureza do sistema, a curva de equidade experimentará períodos de redução. No processo, os comerciantes exigem uma técnica para reduzir as reduções e até mesmo perder os períodos de perda. Aqui, vamos mostrar um exemplo de resultados de um sistema de negociação mecânica e mostrar como a negociação de ações não só pode identificar mudanças de períodos de congestionamento para períodos de tendência e vice-versa, mas também como capitalizar. Equity Curve Stops As médias móveis podem ser aplicadas à curva patrimonial de um sistema de negociação para determinar quando e como fazer negociações desse sistema comercial. O cálculo começa com o sistema de negociação básico. Um sistema comercial básico é aquele que não possui técnicas de gerenciamento de dinheiro aplicadas, e que geralmente opera de um indicador. O sistema básico fornecerá a curva de equidade (EC) sujeita a análise. No topo da CE, calcularemos uma média móvel (MA). A equidade filtrada pelo MA será definida como boa quando estiver acima de sua média móvel e fraca quando abaixo. Equity Curve trading usando médias móveis Como exemplo, suponha que desejemos maximizar a taxa de retorno no dimensionamento da posição fixa sem exceder o pior caso de redução de 30. Nosso objetivo é a taxa de retorno. A restrição é o limite na redução do pior caso para não mais de 30. O parâmetro de otimização é o delta do método da relação fixa. O método de pesquisa simula a negociação usando diferentes valores de delta, buscando o delta que gera o maior retorno sem exceder a restrição de redução. A solução é o delta ideal. Com esta informação agora podemos adotar várias abordagens para negociar o nosso sistema: Permitir sinais quando o patrimônio está acima do MA e, bloquear negócios quando abaixo. Permitir negociações maiores quando o patrimônio líquido estiver acima do MA, e negócios menores quando abaixo. Administrar posições, filtrando com diferentes médias móveis. Permitir sinais quando o patrimônio está acima do MA, e, troque negócios opostos quando abaixo. No exemplo abaixo, usamos um sistema de tendências, que agrega posições como tendências do mercado. Depois de aplicar o sistema a 1 hora de gráficos EURUSD por um período de 6 anos, obtemos uma amostra de trades de 1950. A curva de patrimônio passa por picos e vales à medida que os ciclos de volatilidade do mercado afetam o desempenho do sistema básico. O sistema apenas fornece 300 de lucros por esse período. Usamos uma conta de 10.000 dólares para fins de exemplo. CASO PARA ESCALAR POSIÇÕES EM E PARA FORA UTILIZANDO MOVIMENTAÇÃO DE MÉDIA Para o exemplo abaixo, comparamos os resultados usando a abordagem que administra as posições, filtrando com diferentes médias móveis. O comércio regular está em crossovers acima da média móvel, sem negociação em crossovers abaixo da média móvel. O sistema básico é filtrado aplicando vários MAs à curva de capital bruto. Para o exemplo, a curva básica de equidade do sistema é mostrada em vermelho, uma média móvel de 21 anos da curva de equidade está em azul. AQUI A CURVA DE EQUIDADE CRUA DO SISTEMA BÁSICO E OS RESULTADOS DO COMÉRCIO FILTRADO 21MA 5MA Ao usar este site você considera ter lido e concordado com os seguintes termos e condições: A seguinte terminologia aplica-se a estes Termos e Condições, Declaração de Privacidade e Aviso de Aviso e Qualquer ou todos os acordos: Cliente, Você e Você se referem a você, a pessoa acessando este site e aceitando os termos e condições da Companhia. A Companhia, nós mesmos, nós e nós, refere-se à nossa empresa. Festa, Festas ou Nós, refere-se ao Cliente e a nós próprios, ou ao Cliente ou a nós mesmos. 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Existe a possibilidade de que você possa sustentar a perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas. As opiniões expressadas no Finance Magnates são aquelas dos autores individuais e não representam necessariamente a opinião da empresa Fthe ou sua administração. O Finance Magnates não verificou a precisão ou base de fato de qualquer reivindicação ou declaração feita por qualquer autor independente: erros e omissões podem ocorrer. Quaisquer opiniões, novidades, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste site, pela Finance Magnates, seus funcionários, parceiros ou contribuidores, são fornecidos como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. 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Finanças Magnates 2017 Todos os direitos reservados Equity Curve Trading, Parte 1 8211 Médias móveis Este artigo foi escrito por Steve Nauta, co-fundador da Daticks. Na superfície, o comércio é fácil. Compre quando o mercado está subindo e vende quando o mercado está indo para baixo. Veja, it8217s é fácil. Bem, quando o mercado está subindo e quando o mercado está indo para baixo That8217s é a parte mais difícil, bem. Muitas grandes estratégias comerciais estão lá para ajudá-lo a determinar os detalhes de quando e como trocar, quando comprar ou vender, quando sair , Etc. O problema é que a maioria das pessoas confunde os conceitos básicos. O que eu quero dizer com a maioria das pessoas engana o básico Bem, todos estão olhando os mesmos níveis de fib, níveis de suporte e resistência, a média móvel e mais um ponto é que todos estamos usando a mesma análise técnica. Por que é que alguns ganham dinheiro e outros não querem aumentar a rentabilidade e diminuir as cobranças Uma coisa que funciona bem para alguns comerciantes para aumentar a rentabilidade e diminuir as cobranças é a negociação da curva de ações. A negociação da curva de ações é similar à observação da média móvel em um gráfico monetário. Se o seu patrimônio líquido atual estiver acima (ou maior que), a média móvel de sua curva de patrimônio, você troca como você faria normalmente. Se o seu patrimônio estiver abaixo da média móvel da sua curva de patrimônio, você interrompe a negociação ou troca um tamanho menor. Você está essencialmente usando o seu próprio histórico comercial para determinar se deve ou não seguir o próximo comércio sugerido por sua estratégia comercial. Você também pode usar a negociação da curva de equidade para determinar o tamanho do volume. Comercialize volumes maiores quando o seu patrimônio estiver acima da sua média móvel de menor volume de negócios quando seu patrimônio estiver abaixo da sua média móvel. Se você achar que você costuma negociar em raias (como muitos de nós fazemos), então, incorporar negociação de curva de patrimônio em sua estratégia de negociação pode ser ideal para você. Tenha em mente, não há garantia de que isso funcione para você e sua negociação, mas definitivamente é algo a considerar. Pessoalmente, eu gosto de ter a maior probabilidade de sucesso quando eu troco e negociação de curva de ações pode melhorar essas chances. 10 Exemplo de troca média da curva de equidade de comércio Em primeiro lugar, temos uma média móvel de 10 negócios com a curva de patrimônio normalizado em azul e a média móvel em vermelho. Isso é normalizado para tirar o tamanho comercial da imagem para que possamos negociar maior ou menor dependendo do sinal sem afetar a análise. Estamos olhando os momentos em que as linhas se cruzam. Acima, vemos que há muitas vezes que a estratégia de negociação teria sido ativada após a negociação da curva de ações. Então, abaixo, queremos ver o que acontece com nossa rentabilidade e redução quando um comerciante incorpora negociação de curva de patrimônio na sua estratégia de negociação. Como você pode ver, o desempenho do trader8217s está atrasado atrás do desempenho real no começo porque perdeu um comércio muito lucrativo. Isso pode acontecer às vezes, mas o que estamos procurando é o que acontece ao longo do tempo com a negociação da curva de ações. Desligou a negociação antes da queda de 20 no desempenho. Então, ele se volta novamente antes de um bom salto no desempenho perto do final. Isso é exatamente o que você deveria procurar ao incorporar a negociação da curva de ações. Aqui estão as estatísticas finais: Retorno real: 14.63, Drawdown real: -31.24, Actual DaScore: 0.2342, Win Rate: 26.90 Scenario Return: 28.72, Scenario Drawdown: -9.31 e Scenario DaScore: 1.5424, Win Rate: 53.62 Então, assumindo o seu As vitórias e as perdas de negociação tendem a correr em estrias, o que você pode esperar para ver com a negociação da curva de equidade é menor, pois tende a fechar a negociação antes dessas grandes retiradas. Esta é uma grande ajuda e não apenas para sua rentabilidade. Psicologicamente, isso também ajuda você. Sua mente não está dizendo que você precisa fazer mais, no próximo comércio, para cobrir suas grandes perdas a partir do último. 20 Trade Equity Curve Trading, exemplo de média móvel Com este próximo exemplo, usaremos uma média móvel de comércio 20. Isso significa que estamos levando os últimos 20 negócios para determinar se devemos ativar nossa estratégia comercial. A curva de equidade normalizada está em azul e a média móvel está em vermelho. Como lembrete, quando a linha média móvel vermelha se desloca acima da linha da curva do patrimônio, a negociação do comerciante está ativada. Quando o vermelho se move abaixo do azul, a negociação é desligada. Mais uma vez, há muitas vezes que a negociação seria ativada, no entanto, desta vez, vemos que não deixávamos esse comércio muito lucrativo no início (como fizemos com o exemplo de comércio 10 acima). Isto deve-se ao estabelecimento da média móvel igual ao patrimônio líquido até que existam 20 negócios, de forma semelhante à que foi tratada nos 10 exemplos comerciais. Também é interessante que o exemplo do comércio 20 desactiva a estratégia muito mais cedo em relação à grande queda no patrimônio. Aqui estão as estatísticas finais: Retorno real: 14.63, Drawdown real: -31.24, Actual DaScore: 0.2342, Win Rate: 26.90 Scenario Return: 32.98, Scenario Drawdown: -9.68 e Scenagem DaScore: 1.7033, Win Rate: 54.07 Então, o que pode Nós aprendemos com a negociação de curva de ações A negociação de curva de ações é melhor incorporada à sua estratégia de negociação já existente. Ele também funciona melhor para os comerciantes que são seus comerciantes vencedores tendem a seguir os negócios vencedores e seus negócios perdidos tendem a seguir a perda de negócios. É melhor usar dados normalizados ao calcular curvas de equidade. Isso permite que a análise ignore o volume e forneça a análise mais precisa. Ele também permite que você continue negociando sua estratégia (em volumes menores) quando sinaliza um sinal 8220off8221. Em seguida, você simplesmente trocar tamanhos maiores ou normais quando sinaliza 8220on. 8221 Tente evitar as armadilhas de qualquer análise de negociação, incluindo negociação de curva de ações. Pode ser tentador escolher o melhor performer. Uma maneira de evitar o uso desta ferramenta como apenas uma outra forma de dados de ajuste de curva é olhar todos os valores dos parâmetros coletivamente (10 comércio, 20 comércio, etc.). Todos eles mostram resultados que são semelhantes (mostrando melhoria) Se sim, sua estratégia de negociação pode ser um ajuste muito bom para este tipo de análise. Uma vez que você obtenha o jeito de incorporar a negociação da curva de ações em sua estratégia de negociação, pode haver melhorias significativas em suas cobranças e rentabilidade. DaScore Return Abs (2 Max Drawdown)